Cada tarde, después del cierre de Wall Street, te llega la lista exacta de qué compra y qué vende un sistema de reglas fijas en acciones y ETFs de Estados Unidos. Las mismas señales para todos, generadas por reglas definidas de antemano, que quien lo hace opera con su propia cuenta. Vos decidís si las replicás: cargás las órdenes en tu broker, a mercado, para la apertura siguiente. Durante el día no hay nada que mirar.
Backtest, simulado: cómo habrían operado estas reglas en el pasado, con costos estimados. No es el resultado de ninguna cuenta real.
Seis estrategias sobre acciones y ETFs, en partes iguales. Es el bloque con historia larga y el que define el perfil de riesgo del conjunto.
| Año | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo | +14 | +14 | 0 | +19 | +20 | +31 | +2 | +24 | +32 | +26 |
Retornos anuales simulados 2016–2025, netos de comisiones y slippage estimados. Incluye 2018 y 2022, los dos peores años recientes del mercado: cerró plano en ambos.
| Año | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | −5% | +58% | +34% | +36% |
Por qué la ventana es más corta. El satélite de mineras de bitcoin solo tiene historia desde 2021, así que la cartera completa se mide desde 2022, un período muy favorable para el cripto que se nota en 2023 y 2025. Su peso es el 15%: el 70% es el núcleo, con diez años propios, y el 15% restante es el acelerador sobre el Nasdaq, medido en backtest desde 2010.
| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | +4,0 | +3,5 | −4,9 | +8,0 | +8,3 | +3,4 | −4,8 |
Enero a mayo con la base de datos auditada del backtest; junio y julio con los mismos precios diarios que usa el sistema en vivo. Simulado: no es el resultado de ninguna cuenta real.
Los mismos tres backtests de arriba, mes por mes. Núcleo (70% de la cartera) desde 2016; cartera completa desde 2022; 2026 hasta julio (*): desde agosto el resultado es en vivo. Los meses malos están a la vista a propósito.
Resultados simulados (backtest), netos de comisiones y slippage estimados; 2026 con los mismos precios diarios que usa el sistema en vivo. No es el resultado de ninguna cuenta real. Los resultados pasados, simulados o reales, no garantizan resultados futuros.
Resultados simulados. Los resultados de backtest se calculan aplicando reglas definidas de antemano a datos históricos e incluyen supuestos de comisiones y slippage. Tienen limitaciones inherentes: no representan operaciones reales, se preparan con el beneficio de conocer el pasado, pueden no reflejar el impacto de factores de mercado como la falta de liquidez, y no incorporan el efecto de una pérdida real sobre las decisiones de quien opera. Ningún sistema garantiza obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. Los resultados pasados, simulados o reales, no garantizan resultados futuros. Ecliptic Alerts no es asesor de inversión ni está registrado ante la CNV, la SEC u otro regulador.
Son pocas semanas. Lo publicamos todos los meses, suba o baje.
Contamos con caídas del 20% o más y con años flojos como parte normal del camino.
Tres bloques con motores distintos: núcleo 70 % (seis estrategias en acciones y ETFs: cuatro de reversión a la media, en posición ≈ 1 semana; dos de tendencia, ≈ 5 meses), satélite 15 % (mineras de bitcoin, solo en régimen cripto alcista; si no, efectivo) y acelerador 15 % (Nasdaq apalancado, solo con el índice sobre su media larga). Solo compras al contado: sin margen, sin cortos; el apalancamiento es del instrumento, no de tu cuenta. Cuando la volatilidad sube, por regla opera más chico; en mercados bajistas parte de la cartera queda en efectivo. Rebalanceo semanal entre bloques. Backtest fuera de muestra, universos sin sesgo de supervivencia (el 53 % de los tickers ya no existe), comisiones y slippage descontados, señal al cierre y ejecución en la apertura siguiente.
Tres bloques con motores distintos, diseñados para rendir en regímenes de mercado diferentes.
| Núcleo70% · seis estrategias | Acciones y ETFs. Cuatro estrategias de reversión a la media de corto plazo y dos de seguimiento de tendencia de largo plazo: perfiles complementarios que se sostienen entre sí. |
| Satélite15% · mineras de bitcoin | Canasta en partes iguales con control de volatilidad. Correlación 0,27 con el núcleo. Opera solo con el régimen cripto alcista; en régimen bajista pasa a efectivo por regla. |
| Acelerador15% · Nasdaq apalancado | ETF apalancado sobre el Nasdaq, únicamente mientras el índice está por encima de su media de largo plazo. El apalancamiento es del instrumento: no se opera con margen ni en corto. |
| Reservasin peso fijo | Toma el efectivo que los demás bloques dejan libre, solo en mercados bajistas. Dos o tres operaciones por año. |
Rebalanceo semanal entre bloques. No requiere ninguna acción de tu parte: se refleja en el tamaño de las órdenes nuevas.
Tiempo en posición y frecuencia definen la carga operativa.
| Estrategia | Lógica | En posición | Op./año |
|---|---|---|---|
| UndertowNúcleo · S&P 500 | Reversión a la media: entra en sobreventa de corto plazo y sale en el rebote. | ≈ 1 semana | ~150 |
| TailwindNúcleo · Nasdaq 100 | Pullback en acciones con momentum: la misma lógica, restringida a los papeles más fuertes. | ≈ 1 semana | ~80 |
| CompassNúcleo · S&P 500 | Seguimiento de tendencia: entra en la confirmación de un giro alcista y acompaña. | ≈ 5 meses | ~10 |
| SummitNúcleo · Russell 3000 | Ruptura de máximos de 52 semanas; sale cuando la acción pierde momentum. | ≈ 5 meses | ~10 |
| HarborNúcleo · ETFs defensivos | Reversión a la media sobre ETFs defensivos. | ≈ 1 semana | ~35 |
| TideNúcleo · ETFs sectoriales | Reversión a la media sobre ETFs sectoriales. Es la de mayor rotación. | ≈ 1 semana | ~110 |
| CometSatélite · mineras | Canasta de mineras de bitcoin con control de volatilidad, bajo filtro de régimen. | según régimen | pocas |
| ThrustAcelerador · Nasdaq | Nasdaq apalancado mientras el índice está en tendencia alcista. | según tendencia | pocas |
| BallastReserva · Nasdaq | Rebotes de corto plazo del Nasdaq, solo en mercados bajistas. | días | 2–3 |
Núcleo 2016–2025; satélites desde su primer año con historia. La cartera combinada tiene mejor ratio MAR (1,11) que cualquier estrategia individual: la diversificación entre lógicas distintas es la fuente del perfil de riesgo.
| Estrategia | CAGR | Drawdown máx. | MAR |
|---|---|---|---|
| Undertow | 17,8% | −26,3% | 0,68 |
| Tailwind | 17,5% | −17,0% | 1,03 |
| Compass | 23,0% | −34,3% | 0,67 |
| Summit | 25,1% | −33,7% | 0,74 |
| Harbor | 5,7% | −12,1% | 0,47 |
| Tide | 9,2% | −14,2% | 0,65 |
| Núcleo combinado | 17,8% | −16,1% | 1,11 |
| Comet 4 años | 56% | −52% | 1,08 |
| Thrust | 28% | −44% | 0,64 |
En las primeras semanas en vivo hubo señales en 32 de 36 ruedas; la mitad de esos días fueron tres señales o menos. Mirá la página tal como la ve un suscriptor, con datos de ejemplo: ver un día de ejemplo.
Va a haber una. En el backtest el peor mes fue −8,7% y la caída máxima −20%; la racha más larga sin volver al máximo anterior duró unos 13 meses (arrancó en enero de 2022). En vivo, la primera caída llegó en las primeras semanas: está en el número de arriba, sin maquillar.
Qué hace el sistema: lo mismo de siempre. Sigue las reglas. Cuando la volatilidad sube, por regla opera más chico; en mercados bajistas parte de la cartera queda en efectivo. No hay nadie "ajustando" nada a mano, ni en las buenas ni en las malas.
Qué vas a sentir: ganas de parar justo cuando el sistema está más barato. Es la forma más común de perder dinero con un sistema que funciona: abandonarlo en el peor momento.
Qué te pedimos: que decidas antes de empezar cuánto capital podés ver un 20% abajo, o más, sin salir. Ese es tu capital para Ecliptic Alerts. Ni un dólar más.
Es para vos si ya tenés (o vas a abrir) una cuenta en un broker con acceso directo al mercado de Estados Unidos, tenés alrededor de 30.000 dólares o más que puedas dedicar solo a esto, podés dedicarle diez minutos algunas noches, y preferís seguir reglas antes que tu intuición.
No es para vos si buscás operar durante el día, querés que alguien maneje tu dinero, esperás duplicar el capital, no podés ver la cuenta 20% abajo sin salir, o tu dinero está en CEDEARs en un broker argentino (los tickers y ETFs que usa el sistema no existen ahí).
El drawdown del 20% es parte del sistema, no una anomalía. El peor mes del backtest fue −8,7%. Un sistema se abandona en el peor momento: si una caída de ese orden te haría salir, el resultado esperado es negativo.
El satélite cripto tiene un solo ciclo de mercado de historia. Por eso su peso está limitado al 15% y por regla pasa a efectivo en régimen bajista.
Podés perder parte o todo el capital que operes. Ecliptic Alerts no está registrado como asesor de inversión ante la CNV, la SEC ni ningún otro regulador, y no conoce tu situación.
Un backtest no es una promesa de rendimiento. Es la medición de cómo habrían operado estas reglas en el pasado, con costos estimados. Lo verificable es el método: reglas fijas, definidas de antemano, sin discrecionalidad. Los resultados pasados, simulados o reales, no garantizan resultados futuros.
| Una cuentaen tu broker | Cualquiera con acceso directo a acciones y ETFs de Estados Unidos (por ejemplo Interactive Brokers o Schwab/thinkorswim). No sirven los CEDEARs ni los brokers locales sin acceso directo. Ejecutás vos; no tenemos acceso a tu cuenta. |
| Diez minutosa la noche | Las señales llegan después del cierre; si las replicás, las órdenes se cargan antes de la apertura siguiente, a mercado. Casi todos los días hay alguna. |
| Alrededor de 30.000 dólaresorientativo | Es el capital con el que la cartera se puede replicar en acciones enteras: se reparte en unas treinta posiciones. Con menos, muchas compras no llegan a una acción y tu resultado se separa del sistema. No es una recomendación sobre cuánto invertir. |
Precio. US$ 99 por mes o US$ 990 por año (dos meses gratis). El primer mes es de prueba, gratis, sin tarjeta y sin contrato.
Cancelación. Un botón, cualquier día. Dejás de recibir señales; tus posiciones quedan en tu cuenta, que es tuya.
Every afternoon, after Wall Street closes, you get the exact list of what a fixed-rule system buys and sells in US stocks and ETFs. The same signals for everyone, generated by rules defined in advance, which the person behind it trades in their own account. You decide whether to replicate them: you enter the orders in your broker as market-on-open orders for the next session. Nothing to watch during the day.
Backtest, simulated: how these rules would have traded in the past, with estimated costs. Not the result of any real account.
Six equal-weighted strategies on stocks and ETFs. It is the block with the long track record and the one that defines the risk profile of the whole.
| Year | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core | +14 | +14 | 0 | +19 | +20 | +31 | +2 | +24 | +32 | +26 |
Simulated annual returns 2016–2025, net of estimated commissions and slippage. Includes 2018 and 2022, the two worst recent years for the market: flat in both.
| Year | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Portfolio | −5% | +58% | +34% | +36% |
Why the window is shorter. The bitcoin-miner satellite only has history since 2021, so the full portfolio can be measured from 2022 — a very favorable period for crypto, visible in 2023 and 2025. Its weight is 15%: 70% is the core, with ten years of its own, and the remaining 15% is the Nasdaq accelerator, measured in backtest since 2010.
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | +4.0 | +3.5 | −4.9 | +8.0 | +8.3 | +3.4 | −4.8 |
January to May on the audited backtest database; June and July on the same daily prices the live system uses. Simulated: not the result of any real account.
The same three backtests above, month by month. Core (70% of the portfolio) since 2016; full portfolio since 2022; 2026 through July (*): from August on, the result is live. The bad months are on display on purpose.
Simulated (backtest) results, net of estimated commissions and slippage; 2026 with the same daily prices the live system uses. Not the result of any real account. Past results, simulated or real, do not guarantee future results.
Simulated results. Backtested results are computed by applying rules defined in advance to historical data and include assumptions for commissions and slippage. They have inherent limitations: they do not represent actual trading, are prepared with the benefit of hindsight, may not reflect the impact of market factors such as lack of liquidity, and do not account for the effect of real losses on a trader's decisions. No representation is made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those shown. Past performance, simulated or real, is not indicative of future results. Ecliptic Alerts is not an investment adviser and is not registered with the CNV, the SEC or any other regulator.
A few weeks. We publish it every month, up or down.
We count on drawdowns of 20% or more and on weak years as a normal part of the road.
Three blocks with different engines: core 70 % (six strategies on stocks and ETFs: four mean-reversion, held ≈ 1 week; two trend-following, ≈ 5 months), satellite 15 % (bitcoin miners, only in a crypto bull regime; otherwise cash) and accelerator 15 % (leveraged Nasdaq, only while the index is above its long-term average). Cash purchases only: no margin, no shorts; the leverage belongs to the instrument, not to your account. When volatility rises, the rules trade smaller; in bear markets part of the portfolio sits in cash. Weekly rebalance between blocks. Out-of-sample backtest, survivorship-free universes (53 % of the tickers no longer exist), commissions and slippage deducted, signal at the close and execution at the next open.
Three blocks with different engines, designed to perform in different market regimes.
| Core70% · six strategies | Stocks and ETFs. Four short-term mean-reversion strategies and two long-term trend-following strategies: complementary profiles that support each other. |
| Satellite15% · bitcoin miners | Equal-weighted basket with volatility control. Correlation of 0.27 with the core. Trades only in a bullish crypto regime; in a bearish regime it goes to cash by rule. |
| Accelerator15% · leveraged Nasdaq | A leveraged Nasdaq ETF, only while the index is above its long-term moving average. The leverage is inside the instrument: no margin and no short positions. |
| Reserveno fixed weight | Uses the cash the other blocks leave idle, only in bear markets. Two or three trades a year. |
Weekly rebalancing between blocks. Nothing for you to do: it shows up in the size of new orders.
Holding period and frequency define the workload: that is what to look at.
| Strategy | Logic | Holding | Trades/yr |
|---|---|---|---|
| UndertowCore · S&P 500 | Mean reversion: enters on short-term oversold conditions and exits on the bounce. | ≈ 1 week | ~150 |
| TailwindCore · Nasdaq 100 | Momentum pullback: the same logic, restricted to the strongest stocks. | ≈ 1 week | ~80 |
| CompassCore · S&P 500 | Trend following: enters on a confirmed bullish reversal and rides the trend. | ≈ 5 months | ~10 |
| SummitCore · Russell 3000 | 52-week-high breakout; exits when the stock loses momentum. | ≈ 5 months | ~10 |
| HarborCore · defensive ETFs | Mean reversion on defensive ETFs. | ≈ 1 week | ~35 |
| TideCore · sector ETFs | Mean reversion on sector ETFs. The highest-turnover strategy. | ≈ 1 week | ~110 |
| CometSatellite · miners | Bitcoin-miner basket with volatility control, under a regime filter. | by regime | few |
| ThrustAccelerator · Nasdaq | Leveraged Nasdaq while the index is in an uptrend. | by trend | few |
| BallastReserve · Nasdaq | Short-term Nasdaq bounces, only in bear markets. | days | 2–3 |
Core 2016–2025; satellites from their first year with history. The combined portfolio has a better MAR ratio (1.11) than any single strategy: diversification across different logics is the source of the risk profile.
| Strategy | CAGR | Max DD | MAR |
|---|---|---|---|
| Undertow | 17.8% | −26.3% | 0.68 |
| Tailwind | 17.5% | −17.0% | 1.03 |
| Compass | 23.0% | −34.3% | 0.67 |
| Summit | 25.1% | −33.7% | 0.74 |
| Harbor | 5.7% | −12.1% | 0.47 |
| Tide | 9.2% | −14.2% | 0.65 |
| Core combined | 17.8% | −16.1% | 1.11 |
| Comet 4 years | 56% | −52% | 1.08 |
| Thrust | 28% | −44% | 0.64 |
In the first weeks live there were signals on 32 of 36 sessions; half of those days had three signals or fewer. See the page exactly as a subscriber sees it, with sample data: see a sample day.
There will be one. In the backtest the worst month was −8.7% and the max drawdown −20%; the longest stretch without a new high lasted about 13 months (it started in January 2022). Live, the first drawdown came within the first weeks: it is in the number above, unpolished.
What the system does: the same as always. It follows the rules. When volatility rises, it trades smaller by rule; in bear markets part of the portfolio sits in cash. Nobody "adjusts" anything by hand, in good times or bad.
What you will feel: the urge to stop right when the system is cheapest. It is the most common way to lose money with a system that works: quitting at the worst moment.
What we ask of you: decide before you start how much capital you can watch 20% down, or more, without leaving. That is your capital for Ecliptic Alerts. Not a dollar more.
It is for you if you have (or will open) an account with a broker that gives direct access to the US market, you have around $30,000 or more that you can dedicate only to this, you can spare ten minutes some nights, and you would rather follow rules than your gut.
It is not for you if you want to trade during the day, you want someone to manage your money, you expect to double your capital, you cannot watch the account 20% down without leaving, or your money is in local receipts of US stocks with a local broker (the tickers and ETFs the system uses are not available there).
A 20% drawdown is part of the system, not an anomaly. The worst month in the backtest was −8.7%. Systems get abandoned at the worst moment: if a drop of that size would make you quit, the expected result is negative.
The crypto satellite has a single market cycle of history. That is why its weight is capped at 15% and it moves to cash by rule in a bearish regime.
You can lose part or all of the capital you trade. Ecliptic Alerts is not registered as an investment adviser with the SEC, the CNV or any other regulator, and does not know your situation.
A backtest is not a promise of returns. It measures how these rules would have traded in the past, with estimated costs. What is verifiable is the method: fixed rules, defined in advance, no discretion. Past results, simulated or real, do not guarantee future results.
| A brokerage accountyour own | Any broker with direct access to US stocks and ETFs (for example Interactive Brokers or Schwab/thinkorswim). Local receipts of US stocks and brokers without direct access don't work. You execute; we have no access to your account. |
| Ten minutesat night | Signals arrive after the close; if you replicate them, orders are entered before the next open, as market orders. Almost every day there is at least one. |
| Around $30,000indicative | The capital at which the portfolio can be replicated in whole shares: it is spread across about thirty positions. With less, many buys don't reach a whole share and your results drift from the system. It is not a recommendation on how much to invest. |
Price. US$ 99 a month or US$ 990 a year (two months free). The first month is a free trial, no card and no contract.
Cancelling. One button, any day. You stop receiving signals; your positions stay in your account, which is yours.
Nombre, correo y canal para recibir los avisos. Ecliptic Alerts aprueba cada solicitud a mano: es un servicio pequeño y prefiere que cada persona sepa qué va a recibir antes de la primera lista. La respuesta llega desde alerts@eclipticalerts.com en 1 o 2 días hábiles.
Ecliptic Alerts es un sistema mecánico de inversión en acciones y ETFs del mercado de Estados Unidos. Las reglas están definidas de antemano y se ejecutan siempre igual, sin criterio discrecional.
Cada vez que el sistema decide comprar o vender, el suscriptor recibe un aviso el mismo día con las señales, que el sistema ejecuta en la apertura del día siguiente. Si usted decide replicarlas, lo hace en su propia cuenta y en su propio broker.
Casi todos los días hay alguna señal; en general son pocas.
Las alertas llegan de lunes a viernes, dentro de las 3 horas siguientes al cierre del mercado de Estados Unidos, y las órdenes se ejecutan en la apertura del día siguiente. Los fines de semana y los feriados de Estados Unidos no hay alertas.
Hay dos formas de recibir las señales. Las dos son equivalentes y se puede cambiar de una a otra en cualquier momento.
Aquí se ingresa el capital asignado a este sistema: con ese dato la página calcula cuántas acciones de cada ticker corresponden. Hasta que no se ingrese, las señales no se muestran.
No hace falta enviar ningún dato. No hay nada que copiar ni que buscar. Son dos pasos:
Al cancelar, deja de recibir avisos. Las posiciones abiertas siguen siendo suyas y quedan en su cuenta: Ecliptic Alerts no opera nada.